2010年01月16日

メルシャン2536−東洋紡3101のサヤについて

 両銘柄とも、来期業績アップの予想ですので、この組み合わせを検討。


過去6ヶ月の株価の変動幅

 最大/最小が
  メルシャン2536 1.36倍
  東洋紡3101   1.5 倍
 と、両方共それなりに動いています。


過去6ヶ月のサヤの変動幅
  最大 80円
  最小 24円
 単純な差は56円

 現在の株価との比

  (サヤの最大−サヤの最小)÷(現在の両銘柄の株価の和)=0.16倍
 なので、それなりに資金効率も良さそうです。


相関係数
  0.605
 正の相関がありますが、抜群の高さではないですね。


仕掛け
 参考文献方式では、
  24円より下がれば拡大取り
   メルシャン買い−東洋紡売り
    54円(*)で仕切り
  80円より開けば縮小取り
   メルシャン売り−東洋紡買い
    50円(*)で仕切り

  (*)仕掛け時の株価により変化する

25363101_101015.gif

参考文献
posted by にゃにゃ at 12:52| Comment(0) | TrackBack(0) | その他・・・サヤ取りについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月24日

やっとNGMO大豆の狂乱大ザヤが終わるのか・・・

 NGMO大豆の限月間のサヤがやっとのこと、かなり小さくなってきました。

 でも、かなり小さくなったといっても、まだ普通の時では縮小に書けるほどの大ザヤであることには間違いない。でもまあ、60日値位置から考えるとかなり小ザヤともいえたりする。狂乱の余韻でまた拡大する可能性も捨てられない。

 ということでそろそろ落とすことも考えるか。

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posted by にゃにゃ at 22:50| Comment(0) | TrackBack(0) | その他・・・サヤ取りについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月18日

大豆のサヤはどうなるか・・・

 NGMO大豆のサヤの縮小をかなりの間待ってます。
 これまでは、シカゴが下げても無関係にNGMO大豆が上がるという動きをしていましたが、ここ最近シカゴの暴落が素直にNGMO大豆の下げに繋がるようになりました。
 ただ、臨時増し証拠金が掛けられてからは、注文数が激減しているので、2000円(拡大時3000円)という狭い値幅制限ではあっという間に値幅いっぱいまで値が動いてしまい、結局サヤは動かない。

 ドル円が信じられないくらい下げる中、上がり始めれば期先もつれて上げそうなので、ドル円が上がり始める前に、期先がドカッと下げてサヤが小さくなることを祈ります(笑)

 サヤが縮小しても、ドル高に転じたりすれば、またあっという間に大ザヤに拡大する可能性もあるので、逃げる時は逃げ足早くが肝心ですかね。




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posted by にゃにゃ at 20:40| Comment(0) | TrackBack(0) | その他・・・サヤ取りについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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