2009年09月16日

東京電力−関西電力のサヤが縮小

 東京電力−関西電力のサヤが255円ですね。過去1年間で、平均が347円、σが59.4ですから、平均値から1.55σほど離れています。

 そろそろ、ねらい時に近づいてきたようですね。要観察
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2009年09月05日

関西電力−中部電力のサヤ取りを仕掛け

 昨日は、関西電力−中部電力のサヤ取りを仕掛けました。

 中部電力を現物で買い、関西電力を空売りです。
買い建ての金額をマイナス(買うと出費するから)、売り建ての金額をプラス(売ると入金されるから)で表したサヤは−20円となります。

 この組み合わせの場合、この1年間の平均が−86.3円標準偏差が44.7ですから、1.5σくらい平均から外れている状態です。

 確率分布チャート(サヤのプラスマイナスが逆になります)から読めば、−180〜−10(チャートの数値では10〜180)に分布しているようなので、このままで行ってくれれば−80〜−100あたりで手仕舞いで、60円から80円の利益目標です。

saya090905a.gif





posted by にゃにゃ at 21:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 仕掛け・ポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年05月27日

最近のサヤは読めず、しばし休場だな

最近のサヤは読めず、しばし休場だな

 あいかわらず、NGMO大豆のサヤは2限とばしで1万円超ととんでもない価格だし、エネルギーも国際航空燃料高の影響などで灯油が異様に高い。

 このような状態が異常なのか、これからこの状態が普通になるのか、今しばらく観察してみないと判断できません。

 ということで、しばらく先物取引は休場です。休むも相場であるので・・・。

 とはいえ、その間はFXでちまちまトレーディングはしておりますが・・・。
posted by にゃにゃ at 19:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 仕掛け・ポジション | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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