2009年11月30日

東京電力−関西電力のサヤが戻ってしまいました

 今日はどうしたことか関西電力が大躍進ですね。
 ちなみに、私は東京電力−関西電力のサヤの拡大をねらって、関西電力は売り建ててますから良い方向ではないですね。

 ここは、サヤが200に戻したら、ひとまず引き上げかな。



 それから、東京電力−北陸電力のサヤがすごいですね。北陸が上がらないのか東京がすごいのかサヤは一気に動いています。
 まもなく、+2σラインに到達しそうです。
 縮小に仕掛けるとすれば、東京電力売りの北陸電力買いとなるのですが、

      東京電力  北陸電力
配当利回り 2.58% 2.54%
PBR   1.25  1.06

なので、配当利回りからすれば、ほぼ互角・・・。あと東京電力が30円ほど上がれば、配当利回りが同じになります。
PBRでは、東京電力の方が少し割りだかとなるのだけど。

posted by にゃにゃ at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 電力株でサヤ取り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月27日

トレーディングシステム作り(1)短期取引と統計

 今、メタトレーダー4のFXの自動売買作りに凝ってます。

 先物市場から撤退した後は、株式でサヤ取りをやって、堅実を期していますが、なにせポジションをもっている期間が数週間と長いのが今ひとつ妙味に欠けます(*1)。

 最近は、再びというか三度かな、為替(FX)に参戦しています。個人的には、短期決戦が好きなので、スイングトレードも今ひとつ性格に合わないのです。といっても、数日間程度ポジションを保有することを拒絶しませんけれど、その場合は、ポジションの量を減らしてやります。取れた時も大きいけれど、外した時にも大きくなりますからね。


 さて、為替ですが、私は短期で俗に言う市場ノイズを相手にして勝負しています。なぜかというと、経済指標の発表時などを除けば、短い時間内であれば、経済情勢の変化は無いに等しく、同じ経済情勢において多くの人がそれぞれ独自の判断をしていることになります。ということは、このような短期間では、経済情勢予測よりも、多くの人の考えが入り混じって、価格が小幅に上下する市場ノイズ現象が見られます。
 このノイズ現象であれば、経済情勢の影響もほとんど無く、確率過程に最も従いやすいものとして確率論に基づくトレーディング作戦が有効と考えられます。
 また、長期間保有する取引だと、取引回数が少なくなるため、結果は運に左右される要因が多くなります。ところが短期取引で取引回数を増やせば、確率論で言う大数の法則が効いてきて、結果は運に左右されず統計的な有利性(があるルールならですけど)に収束していきます。確率論を生かすには、有利なルールーで沢山行う。これしかないのです。沢山行うには、人生という時間の制約から、取引を短期で行うのが有利だといえるでしょう。


*1 単なる好みの問題ですね。長期間放置状態で運用したい人には、数週間でポジションクローズしたりするのは面倒なことでしょうから、こんな人からならきっと「期間が短くて面倒」と思われることでしょう。
posted by にゃにゃ at 01:37| Comment(0) | TrackBack(0) | FX(外貨証拠金取引) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年11月22日

電力株のサヤの確率分布チャートを更新しました 2009/11/20

間隔があいてしまいましたが、電力株のサヤの確率分布チャートを更新しました。


中部電力−関西電力
中部電力−関西電力のサヤの確率分布チャート

 最大 175
 最小 10
 平均 85
 現在のサヤ 70


東京電力−中部電力
東京電力−中部電力のサヤの確率分布チャート

 最大 405
 最小 70
 平均 240
 現在のサヤ 115


東京電力−関西電力
東京電力−関西電力のサヤの確率分布チャート

 最大 475
 最小 141
 平均 326
 現在のサヤ 185


posted by にゃにゃ at 18:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 電力株でサヤ取り | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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